а куда и к кому они по RDP подключаются ?
Копирование файлов возможно либо через общий буфер обмена, либо через подключение диска клиента. И то и другое можно отключить в групповых политиках.
Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Службы удалённых рабочих столов -> Узел сеансов удалённых рабочих столов -> Перенаправление устройств и ресурсов
Включите опции "Не разрешать перенаправление буфера обмена" и "Не разрешать перенаправление дисков".